Search results

Records found: 17  
Your query: Keywords = "model GARCH"
  1. ZMAMI, Mourad - BEN-SALHA, Ousama. What Factors Contribute to the Volatility of Food Prices? New Global Evidence. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 1805-9295, 2023, vol. 69, no. 5, pp. 171-184.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF1.8 MBverejne dostupné
    article

    article

  2. AMIT, Singh. Determinants of Futures Price Volatility: a Study of Agricultural Market. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2022. ISSN 2585-7258, 2022, vol. 16, no. 1, pp. 1-11.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF342.6 KBverejne dostupné
    article

    article

  3. LYÓCSA, Štefan - PLÍHAL, Tomáš - VÝROST, Tomáš. FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? - Registrovaný: Scopus. In Finance Research Letters. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123, 2021, vol. 40, pp. [1-16] online. (GACR) 18-05829S.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF4.3 MBverejne dostupné
    article

    article

  4. ZÁVODNÝ, Michal. Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 115-121 online. VEGA 1/0166/20.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF473 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    article

    article

  5. JEŘÁBEK, Tomáš. The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 1, s. 32-50.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF1.5 MBverejne dostupné
    article

    article

  6. KOVÁČ, Stanislav. Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie finančníkov (SAF). - Bratislava : Slovenská asociácia finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 2, s. 22-27. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0294/18.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF381.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    article

    article

  7. GURGUL, Henryk - SYREK, Robert. Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 3, s. 298-321.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF739.1 KBverejne dostupné
    article

    article

  8. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 136-145 online. VEGA 1/0248/17.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF1.1 MBz IP adresy SEK po prihlásení
    article

    article

  9. ALSHOGEATHRI, Mofleh - JOUINI, Jamel Habib. Linkages between equity and global food markets: new evidence from including structural changes. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, pp. 166-198.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF848 KBverejne dostupné
    article

    article

  10. ŽIVKOV, Dejan et al. Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 3, s. 253-270.
    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF672.2 KBverejne dostupné
    article

    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.