Počet záznamov: 1
Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
Názov Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia Autorské údaje aut. Tatiana Varcholová Autor Varcholová Tatiana EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF Spoluautori Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF Zdrojový dokument BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 11, č. 10 (Október 2003), s. 27-28. - Bratislava : Národná banka Slovenska. ISSN 1335-0900 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá portfólio * risk management * riziko * riziko trhové * metódy * metóda Monte Carlo * simulácia * forwardy * metóda Value at Risk Anotácia Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výpočet kapitálovej potreby pre ostatné trhové riziká. Metódy VaR. Metóda variancií a kovariancií. Metóda historickej simulácie a jej použitie demonštrované na príklade forwardového kontraktu. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2003: 7-12
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 835.3 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1