Počet záznamov: 1
Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Názov Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti Autorské údaje Peter Badík Autor Badík Peter Zdrojový dokument BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 13, č. 2 (Február 2005), s. 19-21. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2005. ISSN 1335-0900 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.71 - Bankovníctvo. Banky Heslá banky * primeranosť kapitálová * riziko bankové * riziko trhové * risk management * metóda Value at Risk Anotácia Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnych spôsobov výpočtu CAR (capital adequacy ratio). Definícia VAR. Výber parametrov. Voľba časového obdobia. Pokračovanie v čísle 3/2005. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2005: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 932.4 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1