Počet záznamov: 1
Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Názov Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti Autorské údaje Peter Badík Autor Badík Peter Zdrojový dokument BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 13, č. 3 (Marec 2005), s. 15-19. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2005. ISSN 1335-0900 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.71 - Bankovníctvo. Banky Heslá banky * riziko bankové * riziko trhové * primeranosť kapitálová * modely * história * simulácia * metóda Monte Carlo * testy * stresy * metóda Value at Risk Anotácia Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätné testovanie. Stresstesting. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2005: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 698.5 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1