Počet záznamov: 1  

Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny

  1. Názov Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny
    Preklad názvuExchange rate regimes and volatility: comparison of the selected ERM countries and Visegrad
    Autorské údajeJuraj Valachy, Evžen Kočenda
    Autor Valachy Juraj
    Spoluautori Kočenda Evžen
    Zdrojový dokument Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 53, č. 2 (2005), s. 144-160. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005. ISSN 0013-3035
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu
    Heslá kurz menový * volatilita * integrácia menová * stabilita meny * kurz výmenný pevný * kurz výmenný pohyblivý * teórie ekonomické * modely * modely ekonometrické * miera úroková * parita miery úrokovej * analýza komparatívna * Európska únia * Vyšehradská štvorka * ERM II
    AnotáciaAnalýza volatility menových kurzov krajín strednej Európy (V4) a ich porovnanie s volatilitami krajín Európskej únie, ktoré sa podieľali na niekdajšom Európskom menovom systéme (EMS). Stabilita menového kurzu, ako predpoklad menovej integrácie, dôležitá pre nové členské štáty Európskej únie. Použitie volatility realizovanej počas určitých režimov menového kurzu na porovnanie perspektív kandidátskych krajín na vstup do ERM II. Dva odlišné prístupy metodológie. Parametrický prístup využíva teoretické predpoklady nekrytej úrokovej parity, druhý prístup využíva tradičnejší postoj k časovým radom vo forme GARCH špecifikácie (ekonometrický model typu GARCH).
    Báza dátČLÁNKY
    Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2005: 1-5

    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.