Počet záznamov: 1
Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk
Title Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk Author info Marián Rimarčík Author Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF Source document Moderní řízení : měsíčník Hospodářských novin. Roč. 40, č. 7 (Červenec 2005), s. 41-42. - Praha : Economia, 2005. ISSN 0026-8720 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo Keywords financie * obchod zahraničný * mena * riziko kurzové * portfólio * metódy * metóda Monte Carlo * metódy simulačné * metóda Value at Risk Annotation Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodnotenie kurzového rizika konkrétnej zahranično-obchodnej operácie. Public work category Scientific works in othes foreign magazines Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E05 00929-001, PHF - Archív EPC, kópia plného textu References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2005: 7-12
článok
Počet záznamov: 1