Počet záznamov: 1
Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov
Názov Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov Autorské údaje Rudolf Gavliak, Vladimír Úradníček, Emília Zimková Autor Gavliak Rudolf Spoluautori Úradníček Vladimír Zimková Emília Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum. Roč. 1, č. 1 (2005), s. 29-36. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005. ISSN 1336-7420 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá kurz menový * kurz výmenný * miera úroková * hladina cenová * parita sily kúpnej * index cien spotrebiteľských * testovanie hypotéz * rady časové * modely Anotácia Testovanie dvoch základných hypotéz skúmania vzťahu medzi menovým kurzom a úrokovou mierou. Testované modely. Testovanie parity kúpnej sily pomocou ADF testu a Johansenovho testu. Výmenný kurz v parite kúpnej sily a index cenových hladín v SR ku krajinám eurozóny. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2005: 1-3
článok
Počet záznamov: 1