Počet záznamov: 1  

Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model

  1. Názov Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model
    Autorské údajeFilip Žikeš, Vít Bubák
    Autor Žikeš Filip
    Spoluautori Bubák Vít
    Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 56, č. 5-6 (2006), s. 223-245. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2006. ISSN 0015-1920
    PoznámkyRes. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá trh kapitálový * volatilita * burzy * durácia * modely * ceny
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2006: 1-6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF311.5 KBverejne dostupné
    článok

    článok