Počet záznamov: 1
Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model
Názov Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model Autorské údaje Filip Žikeš, Vít Bubák Autor Žikeš Filip Spoluautori Bubák Vít Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 56, č. 5-6 (2006), s. 223-245. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2006. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá trh kapitálový * volatilita * burzy * durácia * modely * ceny Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2006: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 311.5 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1