Počet záznamov: 1
Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
Názov Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia Autorské údaje Tomáš Němeček Autor Němeček Tomáš Zdrojový dokument Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. Roč. 14 (42), č. 8 (2006), s. 22-23. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1213-4273 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.71 - Bankovníctvo. Banky Heslá portfólio * úver bankový * riziko úverové * primeranosť kapitálová * matematika finančná * modely Anotácia Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky. IRB (Internal rating based approach) prístup k výpočtu KP k úverovému riziku. Model CreditMetrics. Porovnanie oboch metód na reálnom portfóliu. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2006: 6-12
článok
Počet záznamov: 1