Počet záznamov: 1
Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
Názov Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia Autorské údaje Marián Rimarčík Autor Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF Zdrojový dokument Acta oeconomica Cassoviensia no 9. S. 195-204. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2005 / Varcholová Tatiana ; Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. ISBN 80-225-2038-1 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá metóda Value at Risk * riziko kurzové * meranie * portfólio * metóda Monte Carlo * simulácia * podnik * Slovensko Anotácia Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na výpočet možno odporučiť Monte Carlo metódu. Simulácie taktiež ukázali, že porušenie predpokladov využitia škálovania jednodňových odhadov VaR na mesačné má na kvalitu odhadov významný negatívny dopad a nemožno ho odporúčať. Báza dát ČLÁNKY Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
článok
Počet záznamov: 1