Počet záznamov: 1
Stresové testování jako doplněk varu
Názov Stresové testování jako doplněk varu Preklad názvu Stress testing as a complement to VaR Autorské údaje Petr Strnad Autor Strnad Petr Zdrojový dokument E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 9, č. 3 (2006), s. 95-104. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2006. ISSN 1212-3609 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá portfólio * testovanie hypotéz * metóda Value at Risk * metóda Monte Carlo * scenáre * riziko trhové * ukazovatele hodnotové * trh kapitálový Anotácia Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenáre ako vhodný doplnok historických a staticky orientovaných metód a ich konštrukcia. Spôsoby mechanického generovania stresových scenárov. Vykazovanie výsledkov stresových testov integrovane do jedného ukazovateľa s VaRom – stresovaný VaR. Metóda Monte Carlo a metóda, ktorú navrhujú Cherubiny a Della Lunga. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2006: 1-4
článok
Počet záznamov: 1