Počet záznamov: 1
Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika
Názov Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika Autorské údaje Marián Rimarčík Autor Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF Zdrojový dokument Sympózium Manažment ´06 : zborník príspevkov zo sympózia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 20. a 21. apríl 2006, Žilina. S. 167-172. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2006. ISBN 80-8070-572-0 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá obchod zahraničný * podnik * banky * mena * riziko kurzové * kolísanie kurzu * metóda Value at Risk * portfólio * simulácia Anotácia Metóda Value-at-Risk vybudovaná na základoch Markowitzovej teórie portfólia. Definícia základných pojmov metódy Value-at-Risk. Metódy výpočtu VaR. Metodika hodnotenia výkonnosti jednotlivých metód na výpočet VaR. Excelovský model na výpočet VaR. Metóda Value-at-Risk ako efektívny nástroj, pomocou ktorého môže podnik zhodnotiť kurzové riziko konkrétnej zahranično-obchodnej operácie. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E06 00583-001, PHF - Archív EPC, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1