Počet záznamov: 1
Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
Názov Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu Autorské údaje Martin Boďa Autor Boďa Martin Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum. Roč. 2, č. 5 (2006), s. 24-33. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá metóda Value at Risk * modelovanie matematické * riziko * cash flow * portfólio * metóda Monte Carlo * výnosnosť * simulácia stochastická Anotácia Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely. Historická simulácia Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2006: 4-5
článok
Počet záznamov: 1