Počet záznamov: 1
Modely oceňovania opcií
Názov Modely oceňovania opcií . 2. Autorské údaje Valér Demjan Autor Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 12 (December 2006). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá trh burzový * oceňovanie * opcie * ceny * spot Anotácia Faktory určujúce cenu opcií.Spotová cena podkladového aktíva (current price).Realizačná cena opcie (strike price).Čas do exspirácie opčného kontraktu (time to expiration).Bezriziková úroková miera (risk-free interest rate).Volatilita ceny podkladového aktíva ( volatility).Historická volatilita - vychádza z časového radu cien za posledných "n" období.Očakávaná volatilita. Implicitná volatilita . Očakávané výnosy podkladového aktíva počas životnosti opcie.Prehľad vplyvu jednotlivých faktorov na opčnú prémiu . URL http://www.derivat.sk/files/2006casopisoktober-december/HotDec2006Valer2.doc Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1