Počet záznamov: 1
Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
Názov Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu Autorské údaje Valér Demjan Autor Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Zdrojový dokument Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k vedeckým projektom: VEGA 1/0502/03, VEGA 1/2552/05, VEGA 1/2563/05, Projekt MŠ CZE 067, Projekt medzinárodnej spolupráce s ČR - VŠB EF Ostrava, Interný grant 150013 : Bratislava, 29.-30.9.2005. S. 38-45. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2103-5 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá opcie * papiere cenné * modely stochastické * oceňovanie * procesy Markovove * rovnice stochastické * ceny * teória modelov ekonomicko-matematických * modely ekonomicko-matematické Anotácia Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E05 00167-003, FNH - Archív EPC, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1