Počet záznamov: 1
Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
Názov Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia : [zborník príspevkov] : 17.-18. máj 2007. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007 Výstup z projektu VEGA 1/4652/07 Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup
Poznámky VEGA 1/4652/07 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.8 - Operačný výskum Heslá výskum operačný * modelovanie ekonometrické * volatilita * rady časové * kurz výmenný * modely ekonometrické Anotácia Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q). Nelineárne modely volatility - EGARCH(p,q). Analýza denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E07 00418-014, FHI - Archív EPC, originál dokumentu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 264.2 KB z IP adresy EU po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1