Počet záznamov: 1
Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby
Názov Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby Autorské údaje Rudolf Gavliak, Vladimír Úradníček Autor Gavliak Rudolf Spoluautori Úradníček Vladimír Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum. Roč. 3, č. 4 (2007), s. 34-38. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.77/.78 - Úver. Úrok Heslá sadzby úrokové * papiere cenné * modely ekonomicko-matematické Anotácia Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Ingersoll-Ross ako tradičné prístupy modelovania časovej štruktúry. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2007: 4-6
článok
Počet záznamov: 1