Počet záznamov: 1

Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery.

Názov	Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. : Garmanov – Kolhagenov model
Autorské údaje	Valér Demjan
Autor	Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
Zdrojový dokument	Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. 10 (Október 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711
Druh dokumentu	rozpis článkov z periodík
Jazyk dokumentu	slovenčina
Krajina vydania	Slovenská republika
Systematika	336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
Heslá	opcie * oceňovanie * modely ekonomicko-matematické * miera úroková
Anotácia	Na oceňovanie devízových opcií sa prednostne využíva Garmanov-Kolhagenov model, ktorý vychádza z poznatkov a predpokladov Blackovho a Scholesovho modelu. Stanovenie opčnej prémie na európsku kúpnu opciu na menu. Európska predajná opcia na menu. Opcie na úrokovú mieru.
URL	http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/5HotOkt2007Valer.doc
Báza dát	ČLÁNKY

článok

Počet záznamov: 1