Počet záznamov: 1  

Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model

  1. Názov Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model
    Autorské údajeValér Demjan
    Autor Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
    Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. 11 (November 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá opcie * oceňovanie * forwardy * miera úroková * modely stochastické
    AnotáciaExistuje viacero prístupov k oceňovaniu opcií na krátkodobú úrokovú mieru, ktoré sa snažia odstrániť nedostatky Black-Scholesovho modelu. Jedným z najjednoduchších je model F. Blacka, ktorý je založený na využití forwardových úrokových mier pre ocenenie opcií. Tento model je možné použiť na ocenenie opcií európskeho typu, ak vieme stanoviť forwardové úrokové miery (resp. forwardové ceny dlhopisov) a ich volatility. Nie je ho však možné použiť pre stanovenie ceny opcií amerického typu. Na oceňovanie týchto opcií sa najčastejšie využívajú modely založené na zostavovaní binomických (resp. trinomických) stromov. Jedným z takýchto modelov je Rendleman-Bartterov model. Ilustračný príklad.
    URLhttp://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/5HotNovember2007Black.doc
    Báza dátČLÁNKY

    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.