Počet záznamov: 1
Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk
Názov Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk Preklad názvu Measurement of the financial and insurance risks using methods Value at Risk Autorské údaje Mária Bohdalová Autor Bohdalová Mária Zdrojový dokument Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník zo 6. vedeckého seminára : Bratislava, 7. december 2007. S.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2443-8 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá riziko finančné * riziko poistné * metóda Value at Risk * metódy simulačné * strata Anotácia Prezentácia súčasnej metodológie Value at Risk (VaR). Metodológia VaR ponúka veľké množstvo metód na odhad najväčšej potenciálnej straty. Strata je daná s určitou pravdepodobnosťou. Informácie o riziku vyjadrené hodnotou VaR môžu manažéri použiť pri rozhodovaní o alokácii zdrojov do svojich portfólií a pri kontrole svojej vystavenosti finančným rizikám. Hodnotu VaR používajú aj kontrolné úrady na základe dohody BASEL II. Báza dát ČLÁNKY
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu PDF zabezpečené 115.1 KB dostupné po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1