Počet záznamov: 1
Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov životného poistenia
Názov Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov životného poistenia Autorské údaje Tatiana Šoltésová, Erik Šoltés Autor Šoltésová Tatiana EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Spoluautori Šoltés Erik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Zdrojový dokument Mladá věda '06 : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. S. 441-447. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá poistenie životné * modelovanie * modely stochastické * cash flow * poisťovne Anotácia Martingály sa v životnom poistení objavujú v oblasti modelovania peňažných tokov. V súčasnej poistnej matematike sa táto problematika objavuje pod názvom testovanie zisku v životnom poistení. Peňažné toky vyjadrujúce stratu poisťovne tvoria základ použitia teórie martingálov v životnom poistení. Pri modelovaní bol použitý časovo diskrétny model, v príkladoch použitá časová jednotka jeden rok. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E08 00631-005, FHI - Archív EPC, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1