Počet záznamov: 1
K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
Názov K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů Preklad názvu On estimation of volatility of financial time series for pricing derivatives Autorské údaje Michal Černý Autor Černý Michal Zdrojový dokument Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 16, č. 4 (2008), s. 12-21. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0572-3043 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá modely stochastické * volatilita * rady cenové * opcie * deriváty Anotácia K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informácia o dvoch prístupoch odhadu. Ilustračný príklad. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2008: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 139.6 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1