Počet záznamov: 1
Approaches to volatility estimation based on historical data
Názov Approaches to volatility estimation based on historical data Autorské údaje Martin Boďa Autor Boďa Martin Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 2-7. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.77/.78 - Úver. Úrok Heslá volatilita * história * teória finančná * risk management Anotácia Teoretické a praktické perspektívy volatility. Prístupy odhadu volatility: Brownov, Parkinsonov, Garman-Klassov, Rogers-Satchellov, Yang-Zhang, close-to-close. Postup odhadu dennej a ročnej volatility. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2008: 4-7
článok
Počet záznamov: 1