Počet záznamov: 1
Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk
Názov Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk : porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie Autorské údaje Matej Varga Autor Varga Matej Zdrojový dokument Investor : financie & investície & poradenstvo. Roč. 10, č. 9 (september 2009), s. 28-31. - Bratislava : ECOPRESS, 2009. ISSN 1335-8235 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá trh finančný * akcie * volatilita * indexy * simulácia * modely * investori * riziko finančné * portfólio Anotácia Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaistenie portfólia na princípe VaR. Duel modelov VaR-CBPI (Value-at-Risk Control Based Portfolio Insurance) a preverovanie vlastností. Zvolené multiplikátory a indexy MSCI World a MSCI Emerging Markets. Výsledky simulácií. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2009: 1-12
článok
Počet záznamov: 1