Počet záznamov: 1
Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne
Názov Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne Autorské údaje Juraj Poljovka Autor Poljovka Juraj EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Zdrojový dokument Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009. S. 57-60. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá riziko trhové * solventnosť * metódy matematické * metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk Anotácia Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E10 00082-006, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1