Počet záznamov: 1
Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
Názov Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade Autorské údaje Andrej Záhorec Autor Záhorec Andrej Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Marec (2010). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá opcie * volatilita * trh finančný * aktíva * futurity Anotácia Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Tento predpoklad bol overovaný na aktuálnych údajoch z trhu opcií na futures na newyorskej burze NYMEX (súčasť CME Group), kde podkladovým aktívom bola ropa Light Crude Oil. Near-the-money (NTM) opcie (jednu call, jednu put) s dátumom expirácie September 2010, s realizačnou cenou 76,5 USD/barrel. Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Báza dát ČLÁNKY
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 667.8 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1