Počet záznamov: 1  

Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.

  1. Názov Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.
    Autorské údajeJan Pataky
    Autor Pataky Jan
    Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Apríl (2010). - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711 Obr.
    PoznámkyPopis urobený: 8.4. 2010. - Názov z titulnej obrazovky. - Bibliogr. odkazy. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer
    Druh dokumenturozpis článkov z elektronických zdrojov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá portfólio * oceňovanie * trh finančný
    AnotáciaPri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad.
    URLhttp://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_April_KorelaciaZlyhania.doc
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2010: Apríl

    článok

    článok

    Do košíka