Počet záznamov: 1
Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.
Názov Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt. Autorské údaje Jan Pataky Autor Pataky Jan Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Apríl (2010). - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711 Poznámky Popis urobený: 8.4. 2010. - Názov z titulnej obrazovky. - Bibliogr. odkazy Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá portfólio * oceňovanie * trh finančný Anotácia Pri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad. URL http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_April_KorelaciaZlyhania.doc Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2010: Apríl
článok
Počet záznamov: 1