Počet záznamov: 1
Nelineárny model volatility priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov na Slovensku
Názov Nelineárny model volatility priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov na Slovensku Autorské údaje Eva Rublíková, Jaroslav Brzák Autor Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Spoluautori Brzák Jaroslav EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Zdrojový dokument AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8 Výstup z projektu VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Poznámky VEGA 1/0181/10 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Heslá modelovanie * modely * analýza štatistická * dôchodky * volatilita Anotácia Štatistická analýza agregovanej premennej - priemernej hodnoty rastových dôchodkových fondov. ARIMA model priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov. Autoregresný model podmienenej heteroskedasticity. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E10 00709-029, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1