Počet záznamov: 1  

Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

  1. Názov Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
    Preklad názvuPortfolio currency risk estimation by means of Lévy models
    Autorské údajeTomáš Tichý
    Autor Tichý Tomáš VŠB-TU Ostrava
    Zdrojový dokument Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 58, č. 4 (2010), s. 504-521. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233 Tab.
    PoznámkyRes. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentučeština
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá riziko finančné * riadenie rizík * kurz menový * portfólio * odhady * modelovanie ekonometrické * rozdelenie pravdepodobnosti
    AnotáciaRiadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2010: 1-6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF349 KBverejne dostupné
    článok

    článok

    Do košíka