Počet záznamov: 1
Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
Názov Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů Preklad názvu Portfolio currency risk estimation by means of Lévy models Autorské údaje Tomáš Tichý Autor Tichý Tomáš Zdrojový dokument Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 58, č. 4 (2010), s. 504-521. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá riziko finančné * riadenie rizík * kurz menový * portfólio * odhady * modelovanie ekonometrické * rozdelenie pravdepodobnosti Anotácia Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2010: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 349 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1