Počet záznamov: 1  

Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií

  1. Názov Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
    Autorské údajeBoris Šturc, Libuša Čurlejová
    Autor Šturc Boris EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
    Spoluautori Čurlejová Libuša EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
    Zdrojový dokument Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. S. 263-266. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. ISBN 978-80-7414-247-5
    Vydavateľské údajeVzorce
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá trh finančný * investovanie obozretné * opcie * spot * aktíva * volatilita * indexy burzové * riziko finančné * hedging * Taylorovo pravidlo
    AnotáciaVyužitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE10 01351-004, originál dokumentu

    článok

    článok

Počet záznamov: 1