Počet záznamov: 1
Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
Názov Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií Autorské údaje Boris Šturc, Libuša Čurlejová Autor Šturc Boris EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Spoluautori Čurlejová Libuša EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Zdrojový dokument Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. S. 263-266. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. ISBN 978-80-7414-247-5 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá trh finančný * investovanie obozretné * opcie * spot * aktíva * volatilita * indexy burzové * riziko finančné * hedging * Taylorovo pravidlo Anotácia Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E10 01351-004, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1