Počet záznamov: 1
Vytvorenie optimálneho portfólia podľa modelu CAPM
Názov Vytvorenie optimálneho portfólia podľa modelu CAPM Autorské údaje Boris Šturc, Lucia Koreňová Autor Šturc Boris EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Spoluautori Koreňová Lucia Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Január (2011). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá model CAPM * dlhopisy * papiere cenné * trh finančný * portfólio Anotácia Model CAPM vychádza z podmienok dokonalého trhu cenných papierov. Variant modelu, kde je sell short povolený, aby sa mohlo výsledné portfólio dlhopisov porovnať s portfóliom z predchádzajúceho modelu podľa Markowitza. Model CAPM sa opiera aj charakteristiku trhu ako takého, ktorý je reprezentovaný tržným portfóliom. SBI Index je index, ktorý odzrkadľuje vývoj trhu s dlhopismi na SIX Swiss Exchange a poskytuje informácie o makroekonomických ukazovateľoch švajčiarskeho trhu s dlhopismi. Kategória EPC Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 00855-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 219.9 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1