Počet záznamov: 1
Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
Názov Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR Autorské údaje Galina Horáková, Juraj Poljovka Autor Horáková Galina EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Spoluautori Poljovka Juraj EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Zdrojový dokument Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference, 8.-9. září 2010, Ostrava. S. 139-146. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2306-5 Poznámky VEGA 1/0724/08 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 368 - Poisťovníctvo Heslá poisťovníctvo * riadenie rizík * pravdepodobnosť * riziko poistné * zaistenie Anotácia Cieľom procesu riadenia rizík je navrhnutie optimálneho spôsobu zníženia rizika na prijateľnú mieru rizika. Spôsob redukcie prevzatého rizika poisťovateľom optimálnym zaistením stanoveným na základe hodnôt VaR a CVaR. Tento postup umožňuje vytvoriť optimálny scenár redukcie rizika konkrétnym zaisťovacím reťazcom. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 00212-001, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1