Počet záznamov: 1
Teoretické aspekty modelov VaR
Názov Teoretické aspekty modelov VaR Súbežný názov Theoretical aspects of VaR models Autorské údaje Darina Frandoferová, Marek Oštrom Autor Frandoferová Darina EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Oštrom Marek EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. S. [1-4]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá simulácia * metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk * trh finančný * riziko finančné * riadenie rizík * rady časové Anotácia Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 00224-005, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1