Počet záznamov: 1
Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
Názov Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov Súbežný názov The Analysis of the long-run and the short-run relationships between the pairs of selected European stock indices Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. S. [1-7]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9 Výstup z projektu VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Poznámky VEGA 1/0181/10 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá analýzy * rady časové * indexy burzové * testy Anotácia Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami európskych burzových indexov AEX, ATX, CAC40, DAX, FTSE100, OMXSPI, OSEAX a Swiss Market za obdobie 7.2.2001 – 15.11.2010. Existencia dlhodobých vzťahov testovaná (po zistení nestacionárneho charakteru všetkých logaritmovaných burzových indexov) s využitím Engleho – Grangerovho testu kointegrácie a existencia krátkodobých vzťahov pomocou koncepcie Grangerovej kauzality. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 00224-008, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1