Počet záznamov: 1
Does non-linearity matter in retail credit risk modeling?
Názov Does non-linearity matter in retail credit risk modeling? Autorské údaje Vita Jagric, Davorin Kracun, Timotej Jagric Autor Jagric Vita Spoluautori Kracun Davorin Jagric Timotej Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 61, č. 4 (2011), s.384-402. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2011. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.71 - Bankovníctvo. Banky Heslá bankovníctvo retailové * riziko úverové * risk management * modely * regresia * siete neurónové * Slovinsko Anotácia Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2011: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 469.7 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1