Počet záznamov: 1  

Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií

  1. Názov Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
    Preklad názvuUsing the finite difference method for European option pricing
    Autorské údajeLucia Švábová
    Autor Švábová Lucia
    Zdrojový dokument Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník príspevkov z [8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. októbra 2011, Bratislava. S. 15-122. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3242-6 Obr., tab., vzorce
    Druh dokumenturozpis článkov z elektronických zdrojov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Heslá trh kapitálový * nástroje investičné * deriváty * opcie * akcie * dividendy * oceňovanie * ceny burzové * modely ekonomicko-matematické * modely stochastické
    AnotáciaOceňovanie Európskych call opcií, ktorých podkladovým derivátom je akcia, či už je to akcia bezdividendová, alebo akcia vyplácajúca jednorázovo dividendu, prípadne spojitý dividendový výnos. Vhodnosť použitia vybranej numerickej metódy na stanovenie ceny spomínaných opcií.
    Báza dátČLÁNKY

    článok

    článok

    Do košíka