Počet záznamov: 1  

Pricing of European options using the Finite difference method

  1. Názov Pricing of European options using the Finite difference method
    Autorské údajeLucia Švábová
    Autor Švábová Lucia
    Zdrojový dokument EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 571-579. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 Sch., tab., vzorce
    PoznámkyRes. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z elektronických zdrojov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu
    Heslá deriváty * opcie * oceňovanie * modely matematické * metódy matematické
    AnotáciaMetódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov.
    Báza dátČLÁNKY

    článok

    článok

    Do košíka