Počet záznamov: 1
Pricing of European options using the Finite difference method
Názov Pricing of European options using the Finite difference method Autorské údaje Lucia Švábová Autor Švábová Lucia Zdrojový dokument EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 571-579. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Heslá deriváty * opcie * oceňovanie * modely matematické * metódy matematické Anotácia Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov. Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1