Počet záznamov: 1  

Shift contagion with endogenously detected volatility breaks: the case of CEE stock markets

  1. Názov Shift contagion with endogenously detected volatility breaks: the case of CEE stock markets
    Autorské údajeEduard Baumöhl, Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost
    Autor Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
    Spoluautori Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
    Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
    Zdrojový dokumentApplied Economics Letters. Vol. 18, No. 12 (2011) s. 1103-1109. - London : Routledge Informa Ltd., 2011. ISSN 1350-4851 Grafy, tab., vzorce
    PoznámkyVEGA 1/0826/11. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaVeľká Británia
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá burzy cenných papierov * volatilita * trh peňažný * metodológia * stredná Európa * východná Európa * krajiny vyspelé
    AnotáciaPoužitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery.
    Kategória EPCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE11 01526-001, kópia plného textu

    článok

    článok

    Do košíka