Počet záznamov: 1  

Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia

  1. Názov Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
    Súbežný názovRelationship between volatility of the stock returns and high - low price spreads
    Autorské údajeMichaela Chocholatá
    Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. S. [1-9]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1 Grafy, tab., vzorce
    PoznámkyVEGA 1/0595/11. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z elektronických zdrojov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá burzy * výnosy * volatilita * ekonometria * rady časové * modelovanie
    AnotáciaModelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp. semirozpätí na úroveň a volatilitu burzových výnosov pre túto trojicu burzových indexov.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE11 01696-020, originál dokumentu

    článok

    článok

    Do košíka