Počet záznamov: 1  

Trading volume and volatility of stock returns: evidence from some European and Asian stock markets

  1. Názov Trading volume and volatility of stock returns: evidence from some European and Asian stock markets
    Autorské údajeMichaela Chocholatá
    Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokumentMetody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Vol. XII, No. 1 (2011) s. 27-36. - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2011. ISSN 2082-792X Tab., vzorce
    PoznámkyVEGA 1/0595/11. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaPoľsko
    Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu
    Heslá volatilita * burzy * výnosy * modely * Európa * Ázia
    AnotáciaAnalýza volatility burzových výnosov. TGARCH model. Dáta a metodológia. Empirické výsledky.
    Kategória EPCVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE11 01901-001, kópia plného textu

    článok

    článok

    Do košíka