Počet záznamov: 1  

VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie

  1. Názov VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
    Súbežný názovEU government bonds VaR analysis with PCA Monte Carlo simulation
    Autorské údajeMária Bohdalová, Michal Greguš
    Autor Bohdalová Mária
    Spoluautori Greguš Michal
    Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 8, č. 1 (2012), s. 68-74. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420 Grafy, tab.
    PoznámkyRes. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    Heslá metóda Monte Carlo * dlhopisy štátne * metóda Value at Risk * Európska únia
    URLftp://193.87.31.84/0148429/fss0112.pdf ftp://193.87.31.84/0148429/fss0112.pdf
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2012: 1-4

    článok

    článok

    Do košíka