Počet záznamov: 1  

Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov

  1. Názov Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
    Autorské údajeEva Rublíková
    Autor Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
    Zdrojový dokument Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 27-36. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 Grafy, tab., vzorce
    PoznámkyVEGA 1/0181/10. - Bibliogr. odkazy. - Článok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0181/10 "Hybridné modely prognózovania časových radov"
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    Heslá modely štatistické * rady časové * rozdelenie pravdepodobnosti * regresia * analýza radov časových * volatilita
    AnotáciaVlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny.
    Kategória EPCPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE11 02043-014, originál dokumentu

    článok

    článok

    Do košíka