Počet záznamov: 1
Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
Názov Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors Autorské údaje Petr Gapko, Martin Šmíd Autor Gapko Petr Spoluautori Šmíd Martin Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá modely ekonometrické * riziko úverové * strata * pravdepodobnosť * hypotéky * banky * regulácia trhu * kríza finančná Anotácia Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2012: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 657.5 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1