Počet záznamov: 1  

Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov

  1. Názov Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
    Súbežný názovSelected approaches to the volatility modelling of economic time series
    Autorské údajeMichaela Chocholatá
    Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3530-4
    Vydavateľské údajeTab.
    PoznámkyVEGA 1/0595/11. - Res. angl. slov. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    Heslá modely ekonomicko-matematické * analýza finančná * rady časové * modelovanie * indexy burzové * volatilita
    AnotáciaPrehľad o vybraných modeloch triedy ARCH s ohľadom na vlastnosti ekonomických časových radov (s dôrazom na časové rady burzových výnosov) a prezentácia matematických formulácií vybraných modelov. Problematika testovania sezónnych efektov a vzťahu volatilita - obchodované množstvo.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE12 01554-008, originál dokumentu

    článok

    článok

Počet záznamov: 1