Počet záznamov: 1
Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia
Názov Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia Autorské údaje Ivan Brezina, Andrej Mišovič Autor Brezina Ivan ml. EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Mišovič Andrej EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012. S. [1-4]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá modely * riziko * portfólio * metóda Value at Risk * riziko trhové * riadenie rizík * programovanie lineárne Anotácia Výber portfólia pomocou dvoch metód MAD Model (Mean Absolute Deviation Model) a CVaR (Conditional Value at Risk). Pri oboch metódach výberu portfólia sú spomenuté i výhody, ktoré ponúkajú oproti pôvodne obľúbenému a používanému Value at Risk (VaR). Porovnanie oboch prístupov výberu portfólia s klasickým VaR. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E12 01774-003, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1