Počet záznamov: 1
Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
Názov Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky Autorské údaje Arne Cakl Autor Cakl Arne EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Zdrojový dokument Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012. S. [1-7]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá rady časové * modely * volatilita * dôchodky starobné * fondy penzijné * ARCH * GARCH Anotácia Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E12 01774-018, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1