Počet záznamov: 1
Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?
Názov Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009? Autorské údaje Vít Pošta Autor Pošta Vít Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 5 (2012), s. 450-470. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá modelovanie ekonometrické * model CAPM * modely stochastické * riziko * prémie * zmeny štruktúrne * burzy cenných papierov Anotácia Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2012: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 992.1 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1